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Codice:  
Course code:
910001-ENG
Anno accademico:
Academic year:
2011-2012
Titolo del corso:
Course title:
Probability and Statistics for Business and Finance (advanced)
Modulo:  
Module:
Unico
Docente 1:
Teacher 1:
ORTOBELLI LOZZA Sergio
Ruolo Docente 1:
Teacher 1:
Sdoppiamento 1:
Splitting 1:
0
Modulo 1:
Module 1:
0
Modalità 1:
Type 1:
Convenzionale
Docente 2:
Teacher 2:
CAMELETTI Michela
Ruolo Docente 2:
Teacher 2:
Sdoppiamento 2:
Splitting 2:
0
Modulo 2:
Module 2:
0
Modalità 2:
Type 2:
Convenzionale
Docente 3:
Teacher 3:
CONSIGLI Giorgio
Ruolo Docente 3:
Teacher 3:
Sdoppiamento 3:
Splitting 3:
0
Modulo 3:
Module 3:
0
Modalità 3:
Type 3:
Convenzionale
Docente 4:
Teacher 4:
TOPOLOGLOU Nikolas (Visiting Professor)
Ruolo Docente 4:
Teacher 4:
Sdoppiamento 4:
Splitting 4:
0
Modulo 4:
Module 4:
0
Modalità 4:
Type 4:
Convenzionale
Settore scientifico-disciplinare:
Reference sector:
SECS-S/01 Statistica
Anno di corso:
Year of degree course:
first year LM MAFIB
Facoltà:
Faculty:
Economia
Modalità di frequenza:
Type:
Non obbligatoria
Semestre:
Semester:
1
Sottoperiodo:
Sub period:
Numero totale di crediti:
Total credits:
9.0
Carico di lavoro
Workload
Attività frontale:
Lectures:
72.0
Esercitazioni:
Applied activities:
0.0
Studio individuale:
Individual work:
153.0
Attività didattica a piccoli gruppi:
Group work:
0.0
Seminari:
Seminars:
0.0
Laboratori:
Laboratories:
0.0
TOTALE (voci sopra-elencate):
TOTAL:
225.0
Ore di lezione settimanali:
0.0
Prerequisiti:
Prerequisites:
Obiettivi formativi:
Educational goals:
Contenuto del corso:
Course contents:
An introduction to the distributions used to test the parameter estimates. ARMA processes and tests on the parameter estimation. GARCH processes and tests on the parameter estimation. Simulation of future sample paths. Applications to financial series. Some financial applications based on the use of ARMA-GARCH processes. Introduction to stochastic processes. Discrete processes (binomial, multinomial). Continuous processes (Brownian motions) The stochastic integral and its properties. Lemma di ITO and its applications. Financial applications. An introduction to the concept of arbitrage. The fundamental theorems of the arbitrage. Practical applications of arbitrage opportunities. Multilinear models when no arbitrage is allowed. Arbitrage and stochastic dominance rules. On the concept of efficiency. Parametric and non parametric tests to value the efficiency of a portfolio. Computational methods to value the efficiency in practice.
Metodi didattici:
Teaching activities:
Struttura della verifica del profitto:
Assessment:
Descrizione verifica del profitto:
Lingua di insegnamento:
Teaching language:
english
Altre informazioni:
Other information:
Semester: I Coordinator: prof. ORTOBELLI LOZZA Sergio
 
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