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Codice:
Course code: |
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89005 |
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Anno accademico:
Academic year: |
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2009-2010 |
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Titolo del corso:
Course title: |
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OTTIMIZZAZIONE DINAMICA E TEORIA DEI GIOCHI
Dynamic Optimization and Game Theory
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Modulo:
Module: |
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2 - OTTIMIZZAZIONE DINAMICA
2 - Dynamic Optimization
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Docente 1:
Teacher 1: |
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GNUDI Adriana |
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Ruolo Docente 1:
Teacher 1: |
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Sdoppiamento 1:
Splitting 1: |
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0 |
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Modulo 1:
Module 1: |
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2 |
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Modalitā 1:
Type 1: |
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Convenzionale
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Settore scientifico-disciplinare:
Reference sector: |
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SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie |
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Anno di corso:
Year of degree course: |
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1° CL Magistrale
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Facoltā:
Faculty: |
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Economia |
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Modalitā di frequenza:
Type: |
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Non obbligatoria |
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Semestre:
Semester: |
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1 |
Sottoperiodo:
Sub period: |
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2° |
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Numero totale di crediti:
Total credits: |
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3.0 |
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Carico di lavoro
Workload |
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Attività frontale:
Lectures: |
24.0 |
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Esercitazioni:
Applied activities: |
0.0 |
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Studio individuale:
Individual work: |
51.0 |
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Attività didattica a piccoli gruppi:
Group work: |
0.0 |
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Seminari:
Seminars: |
0.0 |
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Laboratori:
Laboratories: |
0.0 |
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TOTALE (voci sopra-elencate):
TOTAL: |
75.0 |
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Ore di lezione settimanali:
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6.0 |
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Prerequisiti:
Prerequisites: |
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Secondo quanto indicato nei piani di studio.
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Obiettivi formativi:
Educational goals: |
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Acquisizione degli elementi fondamentali di teoria dell'ottimizzazione dinamica in assenza di incertezza relativi a una vasta classe di modelli importanti per le applicazioni economiche, finanziarie e aziendali.
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Contenuto del corso:
Course contents: |
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Introduzione al Calcolo delle Variazioni:
- Variazioni, esistenza di un ottimo, equazione di Eulero, condizione sufficiente.
- Generalizzazione al caso vettoriale e condizioni di trasversalitā.
- Esempi (scelta ottima della politica di investimento in un modello dinamico).
Introduzione al Controllo Ottimo:
Definizione del problema, funzione Hamiltoniana, Teorema di Pontryagin, condizioni di trasversalitā, condizione sufficiente di Mangasarian, legame tra il principio di Pontryagin e l?equazione di Eulero del calcolo delle variazioni.
Esempi (modello dinamico di economia a due settori e scelta ottima di investimento, modello dinamico di massimizzazione dell?utilitā).
Il principio di ottimalitā di Bellman, equazione di Hamilton-Jacobi-Bellman, Teorema di Verifica.
Esempi (problema del piccolo investitore)
Cenni di programmazione dinamica.
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Testo di riferimento 1:
Course text 1: |
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S. Salsa, A.Squellati, Modelli dinamici e controllo ottimo - Un'introduzione elementare, Editore EGEA
(pagine/pages:
344)
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Testo di riferimento 2:
Course text 2: |
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E. Allevi et al., Manuale modulare di metodi matematrici, Modulo 7, Editore G.Giappichelli, Torino
(pagine/pages:
146)
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Testo di riferimento 3:
Course text 3: |
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Knut Sydsaeter et al., Further mathematics for economic analysis, 2005, Prentice Hall.
(pagine/pages:
595)
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Testo di riferimento 4:
Course text 4: |
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A. C. Chiang, Elements of Dynamic Optimization, 1992, McGraw-Hill.
(pagine/pages:
327)
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Metodi didattici:
Teaching activities: |
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lezione frontale, attivitā in ambiente elearning
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Struttura della verifica del
profitto:
Assessment: |
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scritto + orale
written + oral
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Descrizione verifica del profitto:
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Lingua di insegnamento:
Teaching language: |
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italiano
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Altre informazioni:
Other information: |
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SOTTOPERIODO: II
Docente responsabile del corso: Prof. GAMBARELLI Gianfranco
Il corso prevede che siano posseduti i concetti fondamentali relativi alla teoria dell'integrazione. Gli studenti che non siano in possesso di tali conoscenze sono invitati a seguire il modulo Integrali del corso Metodi Matematici Avanzati per l'Economia e la Finanza, tenuto dalla Prof.A.Gnudi nel I sottoperiodo.
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