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Codice:
Course code: |
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87059 |
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Anno accademico:
Academic year: |
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2011-2012 |
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Titolo del corso:
Course title: |
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Matematica e statistica per i mercati finanziari
Mathematics and Statistics for Financial Markets
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Modulo:
Module: |
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2 - Statistica per i mercati finanziari
2 - Statistics for Financial Markets
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Docente 1:
Teacher 1: |
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CAVIEZEL Valeria |
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Ruolo Docente 1:
Teacher 1: |
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Ricercatori Universitari |
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Sdoppiamento 1:
Splitting 1: |
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0 |
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Modulo 1:
Module 1: |
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0 |
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Modalità 1:
Type 1: |
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Convenzionale
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Docente 2:
Teacher 2: |
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TONINELLI Daniele |
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Ruolo Docente 2:
Teacher 2: |
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Ricercatori Universitari |
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Sdoppiamento 2:
Splitting 2: |
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0 |
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Modulo 2:
Module 2: |
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0 |
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Modalità 2:
Type 2: |
|
Convenzionale
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Settore scientifico-disciplinare:
Reference sector: |
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SECS-S/03 Statistica economica |
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Anno di corso:
Year of degree course: |
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insegnamento triennale
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Facoltà:
Faculty: |
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Economia |
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Modalità di frequenza:
Type: |
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Non obbligatoria |
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Semestre:
Semester: |
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2 |
Sottoperiodo:
Sub period: |
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0° |
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Numero totale di crediti:
Total credits: |
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6.0 |
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Carico di lavoro
Workload |
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Attività frontale:
Lectures: |
48.0 |
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Esercitazioni:
Applied activities: |
0.0 |
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Studio individuale:
Individual work: |
102.0 |
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Attività didattica a piccoli gruppi:
Group work: |
0.0 |
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Seminari:
Seminars: |
0.0 |
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Laboratori:
Laboratories: |
0.0 |
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TOTALE (voci sopra-elencate):
TOTAL: |
150.0 |
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Ore di lezione settimanali:
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0.0 |
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Prerequisiti:
Prerequisites: |
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Propedeuticità previste: vedi in "Altre informazioni".
Statistics
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Obiettivi formativi:
Educational goals: |
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Saper analizzare le peculiarità e lavorare con serie storiche finanziarie. Studiare problemi finanziari e affrontarne la soluzione mediante applicazioni statistiche.
To understand how to analyse the features of financial markets and to work with financial time series.
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Contenuto del corso:
Course contents: |
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Strumenti finanziari e strumenti statistici per i mercati azionari; studio dei mercati finanziari a fini operativi; analisi tecnica grafica e quantitativa, analisi tecnica applicata per il trading on-line; analisi dei prezzi (exponential smoothing, random walk e efficienza dei mercati); analisi dei rendimenti (modelli ARMA); analisi della volatilità (modelli ARCH, GARCH e GARCH multivariati); applicazioni al calcolo del VaR (Value at Risk); applicazioni a problemi finanziari concreti come l'ottimizzazione del portafoglio.
Financial instruments and statistical instruments for financial markets; study of markets for practical purposes; technical analysis models for the on-line trading; prices analysis (exponential smoothing, random walk and market efficiency); returns analysis (ARMA models); volatility analysis (ARCH models, GARCH and multivariate GARCH models); VaR (Value at Risk) in practice; applications to concrete financial issues such as portfolio optimization.
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Testo di riferimento 1:
Course text 1: |
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Gallo G.M., Pacini B., "Metodi quantitativi per i mercati finanziari", Carocci, 2002 (gli argomenti del testo verranno trattati in parte).
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Testo di riferimento 2:
Course text 2: |
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Fornasini A., "Analisi tecnica dei mercati finanziari e trading on-line: metodi e sistemi a supporto delle decisioni operative", ETASLAB, 2003 (gli argomenti del testo verranno trattati in parte).
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Testo di riferimento 3:
Course text 3: |
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Maggiori informazioni riguardanti i testi di riferimento e le parti da studiare per l'esame verranno indicate dai docenti all'inizio del corso. / More information about the course's texts will be provided by the teachers during the course.
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Metodi didattici:
Teaching activities: |
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Lezioni frontali ed esercitazioni in laboratorio.
Classroom lessons; laboratory applied activities.
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Struttura della verifica del
profitto:
Assessment: |
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scritto
written
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Descrizione verifica del profitto:
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Maggiori dettagli riguardanti le modalità di esame verranno fornite all'inizio del corso.
More details about the exam will be provided at the beginning of the course. |
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Lingua di insegnamento:
Teaching language: |
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Italiano
Italian |
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Altre informazioni:
Other information: |
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Semestre: II
Docente responsabile del corso da 12 cfu: prof. NARDELLI Carla.
Docenti del modulo 2: proff. aggr. CAVIEZEL Valeria e TONINELLI Daniele
IMPORTANTE: Per le propedeuticità previste consultare il sito www.unibg.it/economia nella sezione Piani di studi.
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