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Codice: Course code: |
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87059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anno accademico: Academic year: |
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2011-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Titolo del corso: Course title: |
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Matematica e statistica per i mercati finanziari
Mathematics and Statistics for Financial Markets |
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Modulo: Module: |
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2 - Statistica per i mercati finanziari
2 - Statistics for Financial Markets |
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Docente 1: Teacher 1: |
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CAVIEZEL Valeria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Ruolo Docente 1: Teacher 1: |
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Sdoppiamento 1: Splitting 1: |
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0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Modulo 1: Module 1: |
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0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Modalità 1: Type 1: |
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Convenzionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Docente 2: Teacher 2: |
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TONINELLI Daniele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Ruolo Docente 2: Teacher 2: |
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Sdoppiamento 2: Splitting 2: |
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0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Modulo 2: Module 2: |
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0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Modalità 2: Type 2: |
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Convenzionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Settore scientifico-disciplinare: Reference sector: |
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SECS-S/03 Statistica economica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anno di corso: Year of degree course: |
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insegnamento triennale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Facoltà: Faculty: |
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Economia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Modalità di frequenza: Type: |
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Non obbligatoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Semestre: Semester: |
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2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sottoperiodo: Sub period: |
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0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Numero totale di crediti: Total credits: |
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6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carico di lavoro Workload |
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Prerequisiti: Prerequisites: |
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Propedeuticità previste: vedi in "Altre informazioni".
Statistics |
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Obiettivi formativi: Educational goals: |
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Saper analizzare le peculiarità e lavorare con serie storiche finanziarie. Studiare problemi finanziari e affrontarne la soluzione mediante applicazioni statistiche.
To understand how to analyse the features of financial markets and to work with financial time series. |
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Contenuto del corso: Course contents: |
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Strumenti finanziari e strumenti statistici per i mercati azionari; studio dei mercati finanziari a fini operativi; analisi tecnica grafica e quantitativa, analisi tecnica applicata per il trading on-line; analisi dei prezzi (exponential smoothing, random walk e efficienza dei mercati); analisi dei rendimenti (modelli ARMA); analisi della volatilità (modelli ARCH, GARCH e GARCH multivariati); applicazioni al calcolo del VaR (Value at Risk); applicazioni a problemi finanziari concreti come l'ottimizzazione del portafoglio.
Financial instruments and statistical instruments for financial markets; study of markets for practical purposes; technical analysis models for the on-line trading; prices analysis (exponential smoothing, random walk and market efficiency); returns analysis (ARMA models); volatility analysis (ARCH models, GARCH and multivariate GARCH models); VaR (Value at Risk) in practice; applications to concrete financial issues such as portfolio optimization. |
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Testo di riferimento 1: Course text 1: |
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Gallo G.M., Pacini B., "Metodi quantitativi per i mercati finanziari", Carocci, 2002 (gli argomenti del testo verranno trattati in parte). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo di riferimento 2: Course text 2: |
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Fornasini A., "Analisi tecnica dei mercati finanziari e trading on-line: metodi e sistemi a supporto delle decisioni operative", ETASLAB, 2003 (gli argomenti del testo verranno trattati in parte). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo di riferimento 3: Course text 3: |
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Maggiori informazioni riguardanti i testi di riferimento e le parti da studiare per l'esame verranno indicate dai docenti all'inizio del corso. / More information about the course's texts will be provided by the teachers during the course. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Metodi didattici: Teaching activities: |
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Lezioni frontali ed esercitazioni in laboratorio.
Classroom lessons; laboratory applied activities. |
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Struttura della verifica del
profitto: Assessment: |
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scritto
written |
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Descrizione verifica del profitto: |
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Maggiori dettagli riguardanti le modalità di esame verranno fornite all'inizio del corso.
More details about the exam will be provided at the beginning of the course. |
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Lingua di insegnamento: Teaching language: |
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Italiano
Italian |
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Altre informazioni: Other information: |
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Semestre: II Docente responsabile del corso da 12 cfu: prof. NARDELLI Carla. Docenti del modulo 2: proff. aggr. CAVIEZEL Valeria e TONINELLI Daniele IMPORTANTE: Per le propedeuticità previste consultare il sito www.unibg.it/economia nella sezione Piani di studi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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