Codice: Course code: |
87059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno accademico: Academic year: |
2011-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo del corso: Course title: |
Matematica e statistica per i mercati finanziari
Mathematics and Statistics for Financial Markets |
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Modulo: Module: |
2 - Statistica per i mercati finanziari
2 - Statistics for Financial Markets |
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Docente 1: Teacher 1: |
CAVIEZEL Valeria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo Docente 1: Teacher 1: |
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Sdoppiamento 1: Splitting 1: |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulo 1: Module 1: |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità 1: Type 1: |
Convenzionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Docente 2: Teacher 2: |
TONINELLI Daniele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo Docente 2: Teacher 2: |
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Sdoppiamento 2: Splitting 2: |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulo 2: Module 2: |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità 2: Type 2: |
Convenzionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Settore scientifico-disciplinare: Reference sector: |
SECS-S/03 Statistica economica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno di corso: Year of degree course: |
insegnamento triennale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facoltà: Faculty: |
Economia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità di frequenza: Type: |
Non obbligatoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semestre: Semester: |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sottoperiodo: Sub period: |
0° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero totale di crediti: Total credits: |
6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carico di lavoro Workload |
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Prerequisiti: Prerequisites: |
Propedeuticità previste: vedi in "Altre informazioni".
Statistics |
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Obiettivi formativi: Educational goals: |
Saper analizzare le peculiarità e lavorare con serie storiche finanziarie. Studiare problemi finanziari e affrontarne la soluzione mediante applicazioni statistiche.
To understand how to analyse the features of financial markets and to work with financial time series. |
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Contenuto del corso: Course contents: |
Strumenti finanziari e strumenti statistici per i mercati azionari; studio dei mercati finanziari a fini operativi; analisi tecnica grafica e quantitativa, analisi tecnica applicata per il trading on-line; analisi dei prezzi (exponential smoothing, random walk e efficienza dei mercati); analisi dei rendimenti (modelli ARMA); analisi della volatilità (modelli ARCH, GARCH e GARCH multivariati); applicazioni al calcolo del VaR (Value at Risk); applicazioni a problemi finanziari concreti come l'ottimizzazione del portafoglio.
Financial instruments and statistical instruments for financial markets; study of markets for practical purposes; technical analysis models for the on-line trading; prices analysis (exponential smoothing, random walk and market efficiency); returns analysis (ARMA models); volatility analysis (ARCH models, GARCH and multivariate GARCH models); VaR (Value at Risk) in practice; applications to concrete financial issues such as portfolio optimization. |
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Testo di riferimento 1: Course text 1: |
Gallo G.M., Pacini B., "Metodi quantitativi per i mercati finanziari", Carocci, 2002 (gli argomenti del testo verranno trattati in parte). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo di riferimento 2: Course text 2: |
Fornasini A., "Analisi tecnica dei mercati finanziari e trading on-line: metodi e sistemi a supporto delle decisioni operative", ETASLAB, 2003 (gli argomenti del testo verranno trattati in parte). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo di riferimento 3: Course text 3: |
Maggiori informazioni riguardanti i testi di riferimento e le parti da studiare per l'esame verranno indicate dai docenti all'inizio del corso. / More information about the course's texts will be provided by the teachers during the course. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metodi didattici: Teaching activities: |
Lezioni frontali ed esercitazioni in laboratorio.
Classroom lessons; laboratory applied activities. |
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Struttura della verifica del
profitto: Assessment: |
scritto
written |
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Descrizione verifica del profitto: |
Maggiori dettagli riguardanti le modalità di esame verranno fornite all'inizio del corso.
More details about the exam will be provided at the beginning of the course. |
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Lingua di insegnamento: Teaching language: |
Italiano
Italian |
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Altre informazioni: Other information: |
Semestre: II Docente responsabile del corso da 12 cfu: prof. NARDELLI Carla. Docenti del modulo 2: proff. aggr. CAVIEZEL Valeria e TONINELLI Daniele IMPORTANTE: Per le propedeuticità previste consultare il sito www.unibg.it/economia nella sezione Piani di studi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||