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Codice:  
Course code:
87059
Anno accademico:
Academic year:
2011-2012
Titolo del corso:
Course title:
Matematica e statistica per i mercati finanziari
Mathematics and Statistics for Financial Markets
Modulo:  
Module:
2 - Statistica per i mercati finanziari
2 - Statistics for Financial Markets
Docente 1:
Teacher 1:
CAVIEZEL Valeria
Ruolo Docente 1:
Teacher 1:
Ricercatori Universitari
Sdoppiamento 1:
Splitting 1:
0
Modulo 1:
Module 1:
0
ModalitÓ 1:
Type 1:
Convenzionale
Docente 2:
Teacher 2:
TONINELLI Daniele
Ruolo Docente 2:
Teacher 2:
Ricercatori Universitari
Sdoppiamento 2:
Splitting 2:
0
Modulo 2:
Module 2:
0
ModalitÓ 2:
Type 2:
Convenzionale
Settore scientifico-disciplinare:
Reference sector:
SECS-S/03 Statistica economica
Anno di corso:
Year of degree course:
insegnamento triennale
FacoltÓ:
Faculty:
Economia
ModalitÓ di frequenza:
Type:
Non obbligatoria
Semestre:
Semester:
2
Sottoperiodo:
Sub period:
0░
Numero totale di crediti:
Total credits:
6.0
Carico di lavoro
Workload
Attività frontale:
Lectures:
48.0
Esercitazioni:
Applied activities:
0.0
Studio individuale:
Individual work:
102.0
Attività didattica a piccoli gruppi:
Group work:
0.0
Seminari:
Seminars:
0.0
Laboratori:
Laboratories:
0.0
TOTALE (voci sopra-elencate):
TOTAL:
150.0
Ore di lezione settimanali:
0.0
Prerequisiti:
Prerequisites:
PropedeuticitÓ previste: vedi in "Altre informazioni".
Statistics
Obiettivi formativi:
Educational goals:
Saper analizzare le peculiaritÓ e lavorare con serie storiche finanziarie. Studiare problemi finanziari e affrontarne la soluzione mediante applicazioni statistiche.
To understand how to analyse the features of financial markets and to work with financial time series.
Contenuto del corso:
Course contents:
Strumenti finanziari e strumenti statistici per i mercati azionari; studio dei mercati finanziari a fini operativi; analisi tecnica grafica e quantitativa, analisi tecnica applicata per il trading on-line; analisi dei prezzi (exponential smoothing, random walk e efficienza dei mercati); analisi dei rendimenti (modelli ARMA); analisi della volatilitÓ (modelli ARCH, GARCH e GARCH multivariati); applicazioni al calcolo del VaR (Value at Risk); applicazioni a problemi finanziari concreti come l'ottimizzazione del portafoglio.
Financial instruments and statistical instruments for financial markets; study of markets for practical purposes; technical analysis models for the on-line trading; prices analysis (exponential smoothing, random walk and market efficiency); returns analysis (ARMA models); volatility analysis (ARCH models, GARCH and multivariate GARCH models); VaR (Value at Risk) in practice; applications to concrete financial issues such as portfolio optimization.
Testo di riferimento 1:
Course text 1:
Gallo G.M., Pacini B., "Metodi quantitativi per i mercati finanziari", Carocci, 2002 (gli argomenti del testo verranno trattati in parte).
Testo di riferimento 2:
Course text 2:
Fornasini A., "Analisi tecnica dei mercati finanziari e trading on-line: metodi e sistemi a supporto delle decisioni operative", ETASLAB, 2003 (gli argomenti del testo verranno trattati in parte).
Testo di riferimento 3:
Course text 3:
Maggiori informazioni riguardanti i testi di riferimento e le parti da studiare per l'esame verranno indicate dai docenti all'inizio del corso. / More information about the course's texts will be provided by the teachers during the course.
Metodi didattici:
Teaching activities:
Lezioni frontali ed esercitazioni in laboratorio.
Classroom lessons; laboratory applied activities.
Struttura della verifica del profitto:
Assessment:
scritto
written
Descrizione verifica del profitto:
Maggiori dettagli riguardanti le modalitÓ di esame verranno fornite all'inizio del corso.
More details about the exam will be provided at the beginning of the course.
Lingua di insegnamento:
Teaching language:
Italiano
Italian
Altre informazioni:
Other information:
Semestre: II Docente responsabile del corso da 12 cfu: prof. NARDELLI Carla. Docenti del modulo 2: proff. aggr. CAVIEZEL Valeria e TONINELLI Daniele IMPORTANTE: Per le propedeuticitÓ previste consultare il sito www.unibg.it/economia nella sezione Piani di studi.
 
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