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Codice:  
Course code:
87059
Anno accademico:
Academic year:
2011-2012
Titolo del corso:
Course title:
Matematica e statistica per i mercati finanziari
Mathematics and Statistics for Financial Markets
Modulo:  
Module:
1 - Matematica per i mercati finanziari
1 - Mathematics for Financial Markets
Docente 1:
Teacher 1:
NARDELLI Carla
Ruolo Docente 1:
Teacher 1:
Professori Associati
Sdoppiamento 1:
Splitting 1:
0
Modulo 1:
Module 1:
0
Modalità 1:
Type 1:
Convenzionale
Settore scientifico-disciplinare:
Reference sector:
SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie
Anno di corso:
Year of degree course:
insegnamento triennale
Facoltà:
Faculty:
Economia
Modalità di frequenza:
Type:
Non obbligatoria
Semestre:
Semester:
2
Sottoperiodo:
Sub period:
Numero totale di crediti:
Total credits:
6.0
Carico di lavoro
Workload
Attività frontale:
Lectures:
48.0
Esercitazioni:
Applied activities:
0.0
Studio individuale:
Individual work:
102.0
Attività didattica a piccoli gruppi:
Group work:
0.0
Seminari:
Seminars:
0.0
Laboratori:
Laboratories:
0.0
TOTALE (voci sopra-elencate):
TOTAL:
150.0
Ore di lezione settimanali:
0.0
Prerequisiti:
Prerequisites:
Propedeuticità previste: vedi in "Altre informazioni". Prerequisiti consigliati: Matematica Finanziaria Classica, argomenti di base del Calcolo delle Probabilità e di Statistica.
Obiettivi formativi:
Educational goals:
Il corso presenta gli strumenti matematici necessari all’ analisi dei mercati finanziari. In particolare, l’obiettivo è quello di fornire le nozioni basilari sulla modellistica e la soluzione di problemi di ottimizzazione con e senza vincoli, sulla nozione di auto valore e sul suo uso, sulla tecnica di analisi delle componenti principali e sulla modellistica frattale. Un ulteriore scopo è quello di riuscire ad elaborare alcune applicazioni informatiche dei modelli presentati.
Contenuto del corso:
Course contents:
1) Autovalori ed Autovettori ed applicazioni (analisi delle componenti principali); 2) Forme Quadratiche ed applicazioni; 3) Funzioni a più variabili; 4) Ottimizzazione statica con e senza vincoli ed applicazioni (modello di portafoglio media-varianza; programmazione lineare e dualità); 5) La geometria frattale: mercati frattali, serie storiche frattali, indice di Hurst, analisi R/S.
Testo di riferimento 1:
Course text 1:
1) A.A.V.V., Manuale Modulare di Metodi Matematici, modulo 6, Giappichelli.
Testo di riferimento 2:
Course text 2:
2) A.A.V.V., Elementi di Matematica Finanziaria e cenni di programmazione lineare, Giappichelli.
Testo di riferimento 3:
Course text 3:
3) M.Micocci, Complementi di Matematica Finanziaria, CISU.
Testo di riferimento 4:
Course text 4:
4) M.Micocci, R.Roberti, Esercitazioni di Matematica Finanziaria II, CISU.
Testo di riferimento 5:
Course text 5:
5) Compendio di Matematica Finanziaria (classica e moderna), SIMONE Ed.
Metodi didattici:
Teaching activities:
Lezioni frontali e pratiche (vedi note)
Struttura della verifica del profitto:
Assessment:
scritto + orale
written + oral
Descrizione verifica del profitto:
prova scritta (teoria) e pratica (elaborazione).
Lingua di insegnamento:
Teaching language:
italiano
Altre informazioni:
Other information:
Semestre: II Docente responsabile per i 12 cfu: prof. NARDELLI Carla IMPORTANTE: Per le propedeuticità previste consultare il sito www.unibg.it/economia nella sezione Piani di studi. Lezioni frontali inerenti gli aspetti teorici ed alcune applicazioni numeriche; lezioni pratiche inerenti le trasposizioni informatiche dei modelli finanziari presentati. In particolare, nei testi 3), 4) e 5) vengono presentate le applicazioni delle formule tramite l’utilizzo di Excel.
 
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