Programmi dei corso: Matematica e statistica per i mercati finanziari

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Codice:
Course code:

87059

Anno accademico:
Academic year:

2011-2012

Titolo del corso:
Course title:

Matematica e statistica per i mercati finanziari
Mathematics and Statistics for Financial Markets

Modulo:
Module:

1 - Matematica per i mercati finanziari
1 - Mathematics for Financial Markets

Docente 1:
Teacher 1:

NARDELLI Carla

Ruolo Docente 1:
Teacher 1:

Sdoppiamento 1:
Splitting 1:

Modulo 1:
Module 1:

Modalità 1:
Type 1:

Convenzionale

Settore scientifico-disciplinare:
Reference sector:

SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie

Anno di corso:
Year of degree course:

insegnamento triennale

Facoltà:
Faculty:

Economia

Modalità di frequenza:
Type:

Non obbligatoria

Semestre:
Semester:

Sottoperiodo:
Sub period:

0°

Numero totale di crediti:
Total credits:

6.0

Carico di lavoro
Workload

Attività frontale: Lectures:	48.0

Esercitazioni: Applied activities:	0.0

Studio individuale: Individual work:	102.0

Attività didattica a piccoli gruppi: Group work:	0.0


Seminari: Seminars:	0.0


Laboratori: Laboratories:	0.0

TOTALE (voci sopra-elencate): TOTAL:	150.0

Ore di lezione settimanali:	0.0

Prerequisiti:
Prerequisites:

Propedeuticità previste: vedi in "Altre informazioni". Prerequisiti consigliati: Matematica Finanziaria Classica, argomenti di base del Calcolo delle Probabilità e di Statistica.

Obiettivi formativi:
Educational goals:

Il corso presenta gli strumenti matematici necessari all' analisi dei mercati finanziari. In particolare, l'obiettivo è quello di fornire le nozioni basilari sulla modellistica e la soluzione di problemi di ottimizzazione con e senza vincoli, sulla nozione di auto valore e sul suo uso, sulla tecnica di analisi delle componenti principali e sulla modellistica frattale. Un ulteriore scopo è quello di riuscire ad elaborare alcune applicazioni informatiche dei modelli presentati.

Contenuto del corso:
Course contents:

1) Autovalori ed Autovettori ed applicazioni (analisi delle componenti principali); 2) Forme Quadratiche ed applicazioni; 3) Funzioni a più variabili; 4) Ottimizzazione statica con e senza vincoli ed applicazioni (modello di portafoglio media-varianza; programmazione lineare e dualità); 5) La geometria frattale: mercati frattali, serie storiche frattali, indice di Hurst, analisi R/S.

Testo di riferimento 1:
Course text 1:

1) A.A.V.V., Manuale Modulare di Metodi Matematici, modulo 6, Giappichelli.

Testo di riferimento 2:
Course text 2:

2) A.A.V.V., Elementi di Matematica Finanziaria e cenni di programmazione lineare, Giappichelli.

Testo di riferimento 3:
Course text 3:

3) M.Micocci, Complementi di Matematica Finanziaria, CISU.

Testo di riferimento 4:
Course text 4:

4) M.Micocci, R.Roberti, Esercitazioni di Matematica Finanziaria II, CISU.

Testo di riferimento 5:
Course text 5:

5) Compendio di Matematica Finanziaria (classica e moderna), SIMONE Ed.

Metodi didattici:
Teaching activities:

Lezioni frontali e pratiche (vedi note)

Struttura della verifica del profitto:
Assessment:

scritto + orale
written + oral

Descrizione verifica del profitto:

prova scritta (teoria) e pratica (elaborazione).

Lingua di insegnamento:
Teaching language:

italiano

Altre informazioni:
Other information:

Semestre: II Docente responsabile per i 12 cfu: prof. NARDELLI Carla IMPORTANTE: Per le propedeuticità previste consultare il sito www.unibg.it/economia nella sezione Piani di studi. Lezioni frontali inerenti gli aspetti teorici ed alcune applicazioni numeriche; lezioni pratiche inerenti le trasposizioni informatiche dei modelli finanziari presentati. In particolare, nei testi 3), 4) e 5) vengono presentate le applicazioni delle formule tramite l?utilizzo di Excel.

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