Stampa  
Codice:  
Course code:
6822
Anno accademico:
Academic year:
2005-2006
Titolo del corso:
Course title:
ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI AVANZATA
Economics and Management of Financial Intermediaries (Advanced)
Modulo:  
Module:
Unico
Docente 1:
Teacher 1:
VIGANO' Laura
Ruolo Docente 1:
Teacher 1:
Professori Ordinari
Sdoppiamento 1:
Splitting 1:
0
Modulo 1:
Module 1:
1
Modalità 1:
Type 1:
Convenzionale
Docente 2:
Teacher 2:
GIBILARO Lucia
Ruolo Docente 2:
Teacher 2:
Ricercatori Universitari
Sdoppiamento 2:
Splitting 2:
0
Modulo 2:
Module 2:
2
Modalità 2:
Type 2:
Convenzionale
Settore scientifico-disciplinare:
Reference sector:
SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari
Anno di corso:
Year of degree course:
primo anno LS MAFIB
First year postgraduate
Facoltà:
Faculty:
Economia
Modalità di frequenza:
Type:
Non obbligatoria
Semestre:
Semester:
1 e 2
Sottoperiodo:
Sub period:
Numero totale di crediti:
Total credits:
6.0
Carico di lavoro
Workload
Attività frontale:
Lectures:
48.0
Esercitazioni:
Applied activities:
0.0
Studio individuale:
Individual work:
102.0
Attività didattica a piccoli gruppi:
Group work:
0.0
Seminari:
Seminars:
0.0
Laboratori:
Laboratories:
0.0
TOTALE (voci sopra-elencate):
TOTAL:
150.0
Ore di lezione settimanali:
6.0
Prerequisiti:
Prerequisites:
Economia degli intermediari finanziari I o II
Economics and Management of Financial Intermediaries I or II
Obiettivi formativi:
Educational goals:
Fornire allo studente conoscenze avanzate sulle tecniche di gestione del rischio di credito, sulle caratteristiche del rischiom di mercato ed operativo e sull'allocazione del capitale
To provide students with advanced knowledge of credit risk management, operational risk, market risk and capital allocation.
Contenuto del corso:
Course contents:
Modulo 1: Prof. Laura Viganò IL RISCHIO DI CREDITO: ALCUNE QUALIFICAZIONI -Il concetto di rischio di credito -Diverse misure per diverse finalità: screening, monitoring, controllo rischio di portafoglio e stima CAR -La definizione di default PUNTUALIZZAZIONI PER LA MISURAZIONE -Un modello per la determinazione della PA: il credit scoring -La stima del tasso di recupero LA COPERTURA DEL RISCHIO DI CREDITO - Credit derivatives - Securitization - Il ruolo delle assicurazioni - I fondi di garanzia IMPLICAZIONI ORGANIZZATIVE -Il CRM -La disclosure 2° modulo (prof. Piatti): rischio di interesse e di mercato: aspetti gestionali; utilizzo operativo del rating; regolamentazione del capitale; gestione del capitale e creazine di valore
MODULE 1 (Prof. Viganò): - Some clarifications on credit risk (the concept of credit risk, measures, definition of default) - The measurement of credit risk: credit scoring, the estimate of recovery rate risk. - Credit risk mitigation: credit derivatives, securitization, guarantee funds, the role of insurance. - Organizational issues and credit risk: CRM, disclosure MODULE 2 (Prof. Piatti): interest and market risk: management considerations; operational use of credit rating; capital regulation; capital management and generating value.
Testo di riferimento 1:
Course text 1:
MODULO 1 -Anolli e Gualtieri (a cura di), La misurazione del rischio di credito nelle banche, Il Mulino, cap. 1 -Resti (a cura di), Misurare e gestire il rischio di credito nelle banche, Introduzione, cap. 1.1, par. 1.2.1. e 1.2.4., cap. 1.5, Edizioni Alpha Test, 2001 -Viganò (1996), La capacità di credito. Analisi delle determinanti ….. Fondazione Giordano Dell’Amore e Università degli Studi di Bergamo, Capitolo 3 e appendice (cenni)
Testo di riferimento 2:
Course text 2:
MODULO 1 (SEGUE) -Difonzo (et al., 2002), Sviluppi metodologici per sistemi di early warning sul rischio di credito, Bancaria, n. 3, 2002 -Sironi (a cura di), I derivati per la gestione del rischio di credito, Fondazione Giordano Dell’Amore, Giuffré Editore, 1999, cap. 1 e cap. 2 -Boido (2003), Gli strumenti di mitigazione del rischio di credito: i derivati creditizi, AF. Analisi Finanziaria, n. 4, 2003.
Testo di riferimento 3:
Course text 3:
MODULO 1 (SEGUE) -Giannotti, La cartolarizzazione dei crediti: rischi e regolamentazione, Franco Angeli, 2004, cap. 1, par. 1.1, 1.2, 1.3.1, 1.3.1.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.4.1., 1.4.2., 1.5., 1.5.1., 1.5.1.1., 1.5.1.2., 1.5.1.3. -Gola (et al.), Il trasferimento del rischio di credito tra banche e assicurazioni nel Regno Unito, Bancaria, n. 2, 2004. -Falchi (et al.), Il mercato e gli strumenti per il trasferimento del rischio di credito negli Stati Uniti (2004).
Testo di riferimento 4:
Course text 4:
MODULO 1 (SEGUE) -AA. VV., Agricoltura e credito. Dalla despecializzazione ai nuovi servizi finanziari per l’impresa, ISMEA, 2004, par. 6.1 (Masini) e 6.2. , 6.3.3. (Viganò) -Corbellini e Pacella, Credit risk management, Banche e Banchieri, n. 6, 1999. -Basel Committee on Banking Supervision, Best Practices for Credit Risk Disclosure, September 2000.
Testo di riferimento 5:
Course text 5:
modulo 2: A. Sironi, Rischio e valore nelle banche, Egea, Milano, 2005 (pagine/pages: 280)
Metodi didattici:
Teaching activities:
Lezione frontale, esercitazioni, lavori di gruppo.
Lectures, applied activities, group work
Struttura della verifica del profitto:
Assessment:
scritto + orale
written + oral
Descrizione verifica del profitto:
Prove scritte e orali
Oral and written exams
Lingua di insegnamento:
Teaching language:
Italiano
Italian
Altre informazioni:
Other information:
sottoperiodi: III (L. Viganò - responsabile) - IV (L. Gibilaro)
Sub-periods III (L. Viganò - course director) and IV (D. Piatti)
 
Stampa