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Codice: Course code: |
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6822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anno accademico: Academic year: |
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2004-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Titolo del corso: Course title: |
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ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI AVANZATA
Financial intermediation (advanced) |
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Modulo: Module: |
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Unico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Docente 1: Teacher 1: |
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Prof. Laura Viganò; Prof. Domenico Piatti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Ruolo Docente 1: Teacher 1: |
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Sdoppiamento 1: Splitting 1: |
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0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Modulo 1: Module 1: |
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0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Modalità 1: Type 1: |
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Settore scientifico-disciplinare: Reference sector: |
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SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anno di corso: Year of degree course: |
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primo
first |
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Facoltà: Faculty: |
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Economia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Modalità di frequenza: Type: |
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Non obbligatoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Semestre: Semester: |
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1 e 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sottoperiodo: Sub period: |
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0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Numero totale di crediti: Total credits: |
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6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carico di lavoro Workload |
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Prerequisiti: Prerequisites: |
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Obiettivi formativi: Educational goals: |
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Fornire allo studente conoscenze avanzate sulle tecniche di gestione del rischio di credito e sull'allocazione del capitale
To provide the student with an advanced knowledge on credit risk management and capital allocation. |
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Contenuto del corso: Course contents: |
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Modulo 1: Prof. Laura Viganò
IL RISCHIO DI CREDITO: ALCUNE QUALIFICAZIONI
-Il concetto di rischio di credito
-Diverse misure per diverse finalità: screening, monitoring, controllo rischio di portafoglio e stima CAR
-La definizione di default
PUNTUALIZZAZIONI PER LA MISURAZIONE
-Un modello per la determinazione della PA: il credit scoring
-La stima del tasso di recupero
LA COPERTURA DEL RISCHIO DI CREDITO
- Credit derivatives
- Securitization
- Il ruolo delle assicurazioni
- I fondi di garanzia
IMPLICAZIONI ORGANIZZATIVE
-Il CRM
-La disclosure
MODULE 1: - Some clarifications on credit risk (the concept of credit risk, measures, definition of default) - The measurement of credit risk: credit scoring, the estimate of recovery rate risk. - Credit risk mitigation: credit derivatives, securitization, guarantee funds, the role of insurance. - Organizational issues and credit risk: CRM, disclosure |
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Testo di riferimento 1: Course text 1: |
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MODULO 1 -Anolli e Gualtieri (a cura di), La misurazione del rischio di credito nelle banche, Il Mulino, cap. 1 -Resti (a cura di), Misurare e gestire il rischio di credito nelle banche, Introduzione, cap. 1.1, par. 1.2.1. e 1.2.4., cap. 1.5, Edizioni Alpha Test, 2001 -Viganò (1996), La capacità di credito. Analisi delle determinanti ?.. Fondazione Giordano Dell'Amore e Università degli Studi di Bergamo, Capitolo 3 e appendice (cenni) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo di riferimento 2: Course text 2: |
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MODULO 1 (SEGUE) -Difonzo (et al., 2002), Sviluppi metodologici per sistemi di early warning sul rischio di credito, Bancaria, n. 3, 2002 -Sironi (a cura di), I derivati per la gestione del rischio di credito, Fondazione Giordano Dell'Amore, Giuffré Editore, 1999, cap. 1 e cap. 2 -Boido (2003), Gli strumenti di mitigazione del rischio di credito: i derivati creditizi, AF. Analisi Finanziaria, n. 4, 2003. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo di riferimento 3: Course text 3: |
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MODULO 1 (SEGUE) -Giannotti, La cartolarizzazione dei crediti: rischi e regolamentazione, Franco Angeli, 2004, cap. 1, par. 1.1, 1.2, 1.3.1, 1.3.1.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.4.1., 1.4.2., 1.5., 1.5.1., 1.5.1.1., 1.5.1.2., 1.5.1.3. -Gola (et al.), Il trasferimento del rischio di credito tra banche e assicurazioni nel Regno Unito, Bancaria, n. 2, 2004. -Falchi (et al.), Il mercato e gli strumenti per il trasferimento del rischio di credito negli Stati Uniti (2004). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo di riferimento 4: Course text 4: |
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MODULO 1 (SEGUE) -AA. VV., Agricoltura e credito. Dalla despecializzazione ai nuovi servizi finanziari per l'impresa, ISMEA, 2004, par. 6.1 (Masini) e 6.2. , 6.3.3. (Viganò) -Corbellini e Pacella, Credit risk management, Banche e Banchieri, n. 6, 2004. -Basel Committee on Banking Supervision, Best Practices for Credit Risk Disclosure, September 2000. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Metodi didattici: Teaching activities: |
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Lezione frontale, esercitazioni, lavori di gruppo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Struttura della verifica del
profitto: Assessment: |
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Descrizione verifica del profitto: |
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Prove scritte e orali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Lingua di insegnamento: Teaching language: |
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Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Altre informazioni: Other information: |
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