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Codice:
Course code: |
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6822 |
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Anno accademico:
Academic year: |
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2004-2005 |
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Titolo del corso:
Course title: |
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ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI AVANZATA
Financial intermediation (advanced)
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Modulo:
Module: |
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Unico
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Docente 1:
Teacher 1: |
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Prof. Laura Viganò; Prof. Domenico Piatti |
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Ruolo Docente 1:
Teacher 1: |
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Sdoppiamento 1:
Splitting 1: |
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0 |
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Modulo 1:
Module 1: |
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0 |
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Modalità 1:
Type 1: |
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Settore scientifico-disciplinare:
Reference sector: |
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SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari |
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Anno di corso:
Year of degree course: |
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primo
first
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Facoltà:
Faculty: |
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Economia |
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Modalità di frequenza:
Type: |
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Non obbligatoria |
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Semestre:
Semester: |
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1 e 2 |
Sottoperiodo:
Sub period: |
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0° |
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Numero totale di crediti:
Total credits: |
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6.0 |
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Carico di lavoro
Workload |
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Attività frontale:
Lectures: |
48.0 |
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Esercitazioni:
Applied activities: |
0.0 |
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Studio individuale:
Individual work: |
102.0 |
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Attività didattica a piccoli gruppi:
Group work: |
0.0 |
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Seminari:
Seminars: |
0.0 |
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Laboratori:
Laboratories: |
0.0 |
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TOTALE (voci sopra-elencate):
TOTAL: |
150.0 |
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Ore di lezione settimanali:
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6.0 |
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Prerequisiti:
Prerequisites: |
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Obiettivi formativi:
Educational goals: |
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Fornire allo studente conoscenze avanzate sulle tecniche di gestione del rischio di credito e sull'allocazione del capitale
To provide the student with an advanced knowledge on credit risk management and capital allocation.
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Contenuto del corso:
Course contents: |
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Modulo 1: Prof. Laura Viganò
IL RISCHIO DI CREDITO: ALCUNE QUALIFICAZIONI
-Il concetto di rischio di credito
-Diverse misure per diverse finalità: screening, monitoring, controllo rischio di portafoglio e stima CAR
-La definizione di default
PUNTUALIZZAZIONI PER LA MISURAZIONE
-Un modello per la determinazione della PA: il credit scoring
-La stima del tasso di recupero
LA COPERTURA DEL RISCHIO DI CREDITO
- Credit derivatives
- Securitization
- Il ruolo delle assicurazioni
- I fondi di garanzia
IMPLICAZIONI ORGANIZZATIVE
-Il CRM
-La disclosure
MODULE 1:
- Some clarifications on credit risk (the concept of credit risk, measures, definition of default)
- The measurement of credit risk: credit scoring, the estimate of recovery rate risk.
- Credit risk mitigation: credit derivatives, securitization, guarantee funds, the role of insurance.
- Organizational issues and credit risk: CRM, disclosure
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Testo di riferimento 1:
Course text 1: |
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MODULO 1
-Anolli e Gualtieri (a cura di), La misurazione del rischio di credito nelle banche, Il Mulino, cap. 1
-Resti (a cura di), Misurare e gestire il rischio di credito nelle banche, Introduzione, cap. 1.1, par. 1.2.1. e 1.2.4., cap. 1.5, Edizioni Alpha Test, 2001
-Viganò (1996), La capacità di credito. Analisi delle determinanti ….. Fondazione Giordano Dell’Amore e Università degli Studi di Bergamo, Capitolo 3 e appendice (cenni)
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Testo di riferimento 2:
Course text 2: |
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MODULO 1 (SEGUE)
-Difonzo (et al., 2002), Sviluppi metodologici per sistemi di early warning sul rischio di credito, Bancaria, n. 3, 2002
-Sironi (a cura di), I derivati per la gestione del rischio di credito, Fondazione Giordano Dell’Amore, Giuffré Editore, 1999, cap. 1 e cap. 2
-Boido (2003), Gli strumenti di mitigazione del rischio di credito: i derivati creditizi, AF. Analisi Finanziaria, n. 4, 2003.
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Testo di riferimento 3:
Course text 3: |
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MODULO 1 (SEGUE)
-Giannotti, La cartolarizzazione dei crediti: rischi e regolamentazione, Franco Angeli, 2004, cap. 1, par. 1.1, 1.2, 1.3.1, 1.3.1.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.4.1., 1.4.2., 1.5., 1.5.1., 1.5.1.1., 1.5.1.2., 1.5.1.3.
-Gola (et al.), Il trasferimento del rischio di credito tra banche e assicurazioni nel Regno Unito, Bancaria, n. 2, 2004.
-Falchi (et al.), Il mercato e gli strumenti per il trasferimento del rischio di credito negli Stati Uniti (2004).
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Testo di riferimento 4:
Course text 4: |
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MODULO 1 (SEGUE)
-AA. VV., Agricoltura e credito. Dalla despecializzazione ai nuovi servizi finanziari per l’impresa, ISMEA, 2004, par. 6.1 (Masini) e 6.2. , 6.3.3. (Viganò)
-Corbellini e Pacella, Credit risk management, Banche e Banchieri, n. 6, 2004.
-Basel Committee on Banking Supervision, Best Practices for Credit Risk Disclosure, September 2000.
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Metodi didattici:
Teaching activities: |
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Lezione frontale, esercitazioni, lavori di gruppo.
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Struttura della verifica del
profitto:
Assessment: |
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Descrizione verifica del profitto:
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Prove scritte e orali
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Lingua di insegnamento:
Teaching language: |
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Italiano
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Altre informazioni:
Other information: |
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