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Codice:
Course code: |
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6607 |
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Anno accademico:
Academic year: |
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2008-2009 |
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Titolo del corso:
Course title: |
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STATISTICA DEI MERCATI MONETARI E FINANZIARI
Monetary and Financial Market Statistics
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Modulo:
Module: |
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Unico
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Docente 1:
Teacher 1: |
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GIACOMETTI Rosella |
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Ruolo Docente 1:
Teacher 1: |
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Sdoppiamento 1:
Splitting 1: |
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0 |
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Modulo 1:
Module 1: |
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1 |
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Modalità 1:
Type 1: |
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Convenzionale
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Docente 2:
Teacher 2: |
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TONINELLI Daniele |
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Ruolo Docente 2:
Teacher 2: |
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Sdoppiamento 2:
Splitting 2: |
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0 |
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Modulo 2:
Module 2: |
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2 |
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Modalità 2:
Type 2: |
|
Convenzionale
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Settore scientifico-disciplinare:
Reference sector: |
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SECS-S/03 Statistica economica |
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Anno di corso:
Year of degree course: |
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Secondo quanto indicato nei piani di studio
According to Study Programme
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Facoltà:
Faculty: |
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Economia |
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Modalità di frequenza:
Type: |
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Non obbligatoria |
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Semestre:
Semester: |
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2 |
Sottoperiodo:
Sub period: |
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4° |
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Numero totale di crediti:
Total credits: |
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9.0 |
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Carico di lavoro
Workload |
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Attività frontale:
Lectures: |
72.0 |
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Esercitazioni:
Applied activities: |
0.0 |
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Studio individuale:
Individual work: |
153.0 |
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Attività didattica a piccoli gruppi:
Group work: |
0.0 |
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Seminari:
Seminars: |
0.0 |
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Laboratori:
Laboratories: |
0.0 |
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TOTALE (voci sopra-elencate):
TOTAL: |
225.0 |
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Ore di lezione settimanali:
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6.0 |
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Prerequisiti:
Prerequisites: |
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Statistica
Propedeuticità previste: vedi in "Altre informazioni"
Statistics
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Obiettivi formativi:
Educational goals: |
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Saper analizzare le peculiarità e lavorare con serie storiche finanziarie
To know how to analyse particular features and to work with historical financial series.
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Contenuto del corso:
Course contents: |
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Modulo I (Giacometti) Gli strumenti finanziari, Gli strumenti statistici, Analisi dei prezzi (random walk e efficienza dei mercati) Analisi dei rendimenti ( modelli AR e MA) , Analisi della volatilità ( modelli ARCH e GARCH), Applicazioni al calcolo del VaR (Value at Risk).
Modulo II (Toninelli): modelli per prevedere la volatilità dei titoli di portafolgi di dimensioni reali (GARCH multivariati) ed applicazioni a problemi finanziari concreti come l'ottimizzazione del portafoglio, il calcolo del Value at Risk, ecc. Il modulo è autocontenuto (può essere seguito indipendentemente).
Modulo III (Toninelli): lo studio dei mercati a fini operativi: applicazioni statistiche ai portafogli finanziari e modelli di analisi
tecnica. Modelli finalizzati all'assunzione di posizioni di portafogli
Part I (Giacometti): Financial instruments. Statistical instruments. Cost analysis ("random walk" and market efficiency). Income analysis (AR and MA models). Volatility analysis (ARCH and GARCH models). VaR (Value at Risk) calculations in practice.
Part II (Toninelli): Models to predict volatility of securities in investment portfolios of real dimensions (multi-variable GARCH) and their applications to concrete financial issues such as portfolio optimization, VaR calculation, etc. Part II is self-contained (it can be taken independently of Part I).
Part III (Faroni): Investigation of markets for functional purposes -- Applications of statistics to securities portfolios and technical analysis models. Models aimed at taking up portfolio positions.
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Testo di riferimento 1:
Course text 1: |
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"Metodi quantitativi per i mercati finanziari" Gallo-Pacini Ed Carocci 2002 (modulo I).
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Testo di riferimento 2:
Course text 2: |
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Il testo di riferimento verrà indicato dal docente all'inizio del corso (modulo II).
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Testo di riferimento 3:
Course text 3: |
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Fornasini, ANALISI TECNICA DEI MERCATI FINANZIARI E TRADING ON LINE: METODI E SISTEMI A SUPPORTO DELLE DECISIONI OPERATIVE, ETASLAB, 2003 (modulo III).
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Metodi didattici:
Teaching activities: |
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Lezioni frontali ed esercitazioni
Classroom lessons; applied activities
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Struttura della verifica del
profitto:
Assessment: |
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orale
oral
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Descrizione verifica del profitto:
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Nessuna nota particolare
No particular indications |
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Lingua di insegnamento:
Teaching language: |
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Italiano
Italian |
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Altre informazioni:
Other information: |
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SOTTOPERIODI: IV - V - VI.
Prof. Rosella Giacometti (responsabile) - IV;
Prof. Daniele Toninelli - V;
Prof. Daniele Toninelli - VI.
IMPORTANTE: Per le propedeuticità previste per l'a.a. 2008-2009 consutare il sito www.unibg.it, percorso: Home > Studenti: Guida dello studente 0809 >Facoltà di Economia
SUB-PERIODS: IV, V, VI
IV -Prof. Rosella Giacometti (course director);
V - Prof. Daniele Toninelli;
VI - Prof. Daniele Toninelli. |
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