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Codice:  
Course code:		 6607
Anno accademico:
Academic year:		 2004-2005
Titolo del corso:
Course title:		 STATISTICA DEI MERCATI MONETARI E FINANZIARI
Monetary and Financial Market Statistics
Modulo:  
Module:		 Unico
Docente 1:
Teacher 1:		 Prof. Rosella Giacometti (responsabile) - Prof. Matteo Pelagatti - Prof. Maurizio Faroni
Ruolo Docente 1:
Teacher 1:
Sdoppiamento 1:
Splitting 1:		 0
Modulo 1:
Module 1:		 0
Modalità 1:
Type 1:
Settore scientifico-disciplinare:
Reference sector:		 SECS-S/03 Statistica economica
Anno di corso:
Year of degree course:		 terzo
Facoltà:
Faculty:		 Economia
Modalità di frequenza:
Type:		 Non obbligatoria
Semestre:
Semester:		 2
Sottoperiodo:
Sub period:		 0°
Numero totale di crediti:
Total credits:		 9.0
Carico di lavoro
Workload
Attività frontale:
Lectures:		 72.0
Esercitazioni:
Applied activities:		 0.0
Studio individuale:
Individual work:		 153.0
Attività didattica a piccoli gruppi:
Group work:		 0.0
Seminari:
Seminars:		 0.0
Laboratori:
Laboratories:		 0.0
TOTALE (voci sopra-elencate):
TOTAL:		 225.0
Ore di lezione settimanali:
 6.0
Prerequisiti:
Prerequisites:		 Statistica
Statistics
Obiettivi formativi:
Educational goals:		 Saper analizzare le peculiarità e lavorare con serie storiche finanziarie
To know how to analyse characteristics and to work with historical financial series.
Contenuto del corso:
Course contents:		 Modulo I( Giacometti) Gli strumenti finanziari, Gli strumenti statistici, Analisi dei prezzi (random walk e efficienza dei mercati) Analisi dei rendimenti ( modelli AR e MA) , Analisi della volatilità ( modelli ARCH e GARCH), Applicazioni al calcolo del VaR (Value at Risk). Modulo II (Pelegatti): modelli per prevedere la volatilità dei titoli di portafolgi di dimensioni reali (GARCH multivariati) ed applicazioni a problemi finanziari concreti come l'ottimizzazione del portafoglio, il calcolo del Value at Risk, ecc. Il modulo è autocontenuto (può essere seguito indipendentemente). Modulo III ( Faroni): lo studio dei mercati a fini operativi: applicazioni statistiche ai portafogli finanziari e modelli di analisi tecnica. Modelli finalizzati all'assunzione di posizioni di portafogli
Part I (Giacometti): Financial implements. Statistical instruments. Cost analysis ("random walk" and market efficiency). Income analysis (AR and MA models). Volatility analysis ) ARCH and GARCH models). VaR (Value at Risk) calculations in practise. Part II (Pelegatti): Models to predict volatility of securities in investment portfolios of real dimensions (multi-variable GARCH) and their applications to concrete financial issues such as portfolio optimization, VaR calculation, etc. Part II is self-contained (it can be taken independently of Part I). Part III (Faroni): Investigation of markets for functional purposes -- Statistical applications to securities portfolios and technical analytical models. Models aimed at the assumption of portfolio positions.
Testo di riferimento 1:
Course text 1:		 "Metodi quantitativi per i mercati finanziari" Gallo-Pacini Ed Carocci 2002 (modulo I)
Testo di riferimento 2:
Course text 2:		 Dispense del docente (modulo II)
Testo di riferimento 3:
Course text 3:		 Fornasini A., Mercati finanziari: scelta e gestione di operazioni speculative,Etaslibri, Milano, 1996 (modulo III)
Metodi didattici:
Teaching activities:		 Lezioni frontali ed esercitazioni
Struttura della verifica del profitto:
Assessment:		 orale
oral
Descrizione verifica del profitto:
 Nessuna nota particolare
Course contents.
Lingua di insegnamento:
Teaching language:		 Italiano
Italian
Altre informazioni:
Other information:		 SOTTOPERIODI: IV - V - VI Prof. Rosella Giacometti (responsabile) - IV Prof. Matteo Pelagatti - V Prof. Maurizio Faroni - VI
Part IV: Prof. Rosella Giacometti (responsabile) Part V: Prof. Matteo Pelagatti Part VI: Prof. Maurizio Faroni
 
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