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Codice:
Course code: |
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6607 |
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Anno accademico:
Academic year: |
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2003-2004 |
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Titolo del corso:
Course title: |
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STATISTICA DEI MERCATI MONETARI E FINANZIARI
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Modulo:
Module: |
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Unico
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Docente 1:
Teacher 1: |
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Prof. Rosella Giacometti (responsabile) - Prof. Matteo Pelagatti - Prof. Maurizio Faroni |
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Ruolo Docente 1:
Teacher 1: |
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Sdoppiamento 1:
Splitting 1: |
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0 |
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Modulo 1:
Module 1: |
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0 |
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Modalità 1:
Type 1: |
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Settore scientifico-disciplinare:
Reference sector: |
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SECS-S/03 Statistica economica |
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Anno di corso:
Year of degree course: |
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terzo
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Facoltà:
Faculty: |
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Economia |
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Modalità di frequenza:
Type: |
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Non obbligatoria |
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Semestre:
Semester: |
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2 |
Sottoperiodo:
Sub period: |
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0° |
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Numero totale di crediti:
Total credits: |
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9.0 |
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Carico di lavoro
Workload |
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Attività frontale:
Lectures: |
72.0 |
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Esercitazioni:
Applied activities: |
0.0 |
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Studio individuale:
Individual work: |
153.0 |
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Attività didattica a piccoli gruppi:
Group work: |
0.0 |
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Seminari:
Seminars: |
0.0 |
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Laboratori:
Laboratories: |
0.0 |
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TOTALE (voci sopra-elencate):
TOTAL: |
225.0 |
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Ore di lezione settimanali:
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6.0 |
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Prerequisiti:
Prerequisites: |
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Statistica
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Obiettivi formativi:
Educational goals: |
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Saper analizzare le peculiarità e lavorare con serie storiche finanziarie
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Contenuto del corso:
Course contents: |
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Modulo I( Giacometti) Gli strumenti finanziari, Gli strumenti statistici, Analisi dei prezzi (random walk e efficienza dei mercati) Analisi dei rendimenti ( modelli AR e MA) , Analisi della volatilità ( modelli ARCH e GARCH), Applicazioni al calcolo del VaR (Value at Risk).
Modulo II (Pelegatti) Estensioni dei processi GARCH: Modelli asimmetrici, EGARCH,
TGARCH, News Impact Curve, Test sull'asimmetria, ARCH in Mean. Modulo III ( Faroni): lo
studio dei mercati a fini operativi: applicazioni statistiche ai portafogli finanziari e modelli di analisi
tecnica. Modelli finalizzati all'assunzione di posizioni di portafoglio.
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Testo di riferimento 1:
Course text 1: |
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"Metodi quantitativi per i mercati finanziari" Gallo-Pacini Ed Carocci 2002 (modulo I)
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Testo di riferimento 2:
Course text 2: |
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Dispense del docente (modulo II)
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Testo di riferimento 3:
Course text 3: |
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Fornasini A., Mercati finanziari: scelta e gestione di operazioni
speculative,Etaslibri, Milano, 1996 (modulo III)
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Metodi didattici:
Teaching activities: |
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Lezioni frontali ed esercitazioni
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Struttura della verifica del
profitto:
Assessment: |
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orale
oral
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Descrizione verifica del profitto:
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Nessuna nota particolare
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Lingua di insegnamento:
Teaching language: |
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Italiano
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Altre informazioni:
Other information: |
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SOTTOPERIODI: IV - V - VI
Prof. Rosella Giacometti (responsabile) - IV
Prof. Matteo Pelagatti - V
Prof. Maurizio Faroni - VI
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