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Codice:  
Course code:
6605
Anno accademico:
Academic year:
2005-2006
Titolo del corso:
Course title:
MATEMATICA FINANZIARIA AVANZATA
Advanced Financial Mathematics
Modulo:  
Module:
Unico
Docente 1:
Teacher 1:
BERTOCCHI Maria
Ruolo Docente 1:
Teacher 1:
Sdoppiamento 1:
Splitting 1:
0
Modulo 1:
Module 1:
1
Modalità 1:
Type 1:
Convenzionale
Docente 2:
Teacher 2:
CONSIGLI Giorgio
Ruolo Docente 2:
Teacher 2:
Sdoppiamento 2:
Splitting 2:
0
Modulo 2:
Module 2:
2
Modalità 2:
Type 2:
Convenzionale
Settore scientifico-disciplinare:
Reference sector:
SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie
Anno di corso:
Year of degree course:
Secondo quanto indicato nei piani di studio
Second
Facoltà:
Faculty:
Economia
Modalità di frequenza:
Type:
Non obbligatoria
Semestre:
Semester:
2
Sottoperiodo:
Sub period:
Numero totale di crediti:
Total credits:
9.0
Carico di lavoro
Workload
Attività frontale:
Lectures:
72.0
Esercitazioni:
Applied activities:
0.0
Studio individuale:
Individual work:
153.0
Attività didattica a piccoli gruppi:
Group work:
0.0
Seminari:
Seminars:
0.0
Laboratori:
Laboratories:
0.0
TOTALE (voci sopra-elencate):
TOTAL:
225.0
Ore di lezione settimanali:
6.0
Prerequisiti:
Prerequisites:
Metodi matematici per l'economia e la finanza, Statistica I, Matematica Finanziaria.
Mathematical Methods for Economics and Finance, Statistics I, Financial Mathematics.
Obiettivi formativi:
Educational goals:
Fornire le basi per lo studio della finanza matematica e per la valutazione di derivati, del rischio di credito e della performance di portafogli e fondi comuni.
To provide the basis for studying financial mathematics and the evaluation of derivatives, credit risk, portfolio performance and mutual funds.
Contenuto del corso:
Course contents:
I modulo (3 crediti, IV sottoperiodo-Prof. Bertocchi): Processo di Wiener, lemma di Ito, concetto di mondo neutrale rispetto al rischio, principio di arbitraggio. Le opzioni: definizione, principali proprietà. Modello di Black and Scholes. Valutazione mediante albero binomiale. II modulo (6 crediti, V e VI sottoperiodo-Prof.Consigli): 1.Strategie operative e di copertura tramite opzioni. 2.Derivati ed applicazioni di ingegneria finanziaria. 3.Strumenti derivati e gestione del rischio di credito. 4.Gestione di portafoglio.
I (3 credits, sub-period IV - Professor Bertocchi): Wiener process, Ito heading, concept of a neutral world regarding risk, the arbitrage principle. Options: definition, principal properties. Black and Scholes model. Binomial tree median evaluation. II (6 credits, sub-periods V & VI): 1. Operational and covering strategies through options. 2. Derivatives and the applications of financial engineering. 3. Derived instruments and credit risk management. 4. Portfolio management.
Testo di riferimento 1:
Course text 1:
I modulo: P. Wilmott, Introduzione alla finanza quantitativa, Egea, Cap. 2, 5, 6, 7, 9. (pagine/pages: 110)
Testo di riferimento 2:
Course text 2:
I modulo: J. Hull, Opzioni, futures e altri derivati, Il Sole 24 ore, 3a edizione, Cap 7, 8, 10, 11, 12. (pagine/pages: 106)
Testo di riferimento 3:
Course text 3:
I modulo: U. Cherubini, Della Lunga, Matematica Finanziaria, Cap. 3 fino al paragrafo 3.2 incluso, Cap. 7: il paragrafo 7.3. (pagine/pages: 10)
Testo di riferimento 4:
Course text 4:
II modulo: J. Hull, Opzioni, futures e altri derivati, Il Sole 24 ore Libri,2003, 3a edizione italiana, Cap. 9, 13, 14, 23, 26, 27. Parti tradotte di R.L.McDonald,Derivatives Markets, Addison-Wesley Pbl,2003 (pagine/pages: 144)
Metodi didattici:
Teaching activities:
lezione frontale, esercitazioni
Classroom lectures, practical exercises
Struttura della verifica del profitto:
Assessment:
scritto + orale
written + oral
Descrizione verifica del profitto:
L'esame consta di una parte orale. Durante il corso viene richiesta la soluzione di una serie di esercizi che vengono presentati e discussi dagli studenti in classe.
The exam has an oral part. During the course, solutions to a series of practical exercises will be presented and discussed in class by the students.
Lingua di insegnamento:
Teaching language:
Italiano
Italian
Altre informazioni:
Other information:
SOTTOPERIODI: IV V VI Gli studenti del vecchio ordinamento che devono sostenere Matematica Finanziaria IIA e che hanno sostenuto in Matematica Finanziaria I i moduli di utilità e di teoria del portafoglio devono seguire il modulo I di questo corso (3 CFU, IV sottoperiodo-Prof. Bertocchi e la parte 1 (1,5 CFU) del II modulo (V sottoperiodo-docente da designare). Gli studenti del vecchio ordinamento che devono sostenere Matematica Finanziaria IIB devono sostenere i punti 2 e 3 del II modulo (4,5 CFU, V e VI sottoperiodo-docente da designare).
SUB-PERIODS IV, V, VI Old curriculum students required to tak Financial Mathematics II A who have completed Financial Mathematics I on utility and portfolio theory have to take Part I of this course (3 credits, Professor Bertocchi) and the first half of Part II (1.5 credits, sub-period V). Old curriculum students required to take Financial Mathematics II B must attend points 2 and 3 of Part II (4.5 credits, sub-periods V and VI).
 
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