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Codice:  
Course code:
18011
Anno accademico:
Academic year:
2006-2007
Titolo del corso:
Course title:
Matematica finanziaria avanzata I
Advanced Financial Mathematics I
Modulo:  
Module:
Unico
Docente 1:
Teacher 1:
BERTOCCHI Maria
Ruolo Docente 1:
Teacher 1:
Professori Ordinari
Sdoppiamento 1:
Splitting 1:
0
Modulo 1:
Module 1:
0
Modalità 1:
Type 1:
Convenzionale
Settore scientifico-disciplinare:
Reference sector:
SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie
Anno di corso:
Year of degree course:
Secondo quanto indicato nei piani di studio
According to Study Programme
Facoltà:
Faculty:
Economia
Modalità di frequenza:
Type:
Non obbligatoria
Semestre:
Semester:
2
Sottoperiodo:
Sub period:
Numero totale di crediti:
Total credits:
3.0
Carico di lavoro
Workload
Attività frontale:
Lectures:
24.0
Esercitazioni:
Applied activities:
0.0
Studio individuale:
Individual work:
51.0
Attività didattica a piccoli gruppi:
Group work:
0.0
Seminari:
Seminars:
0.0
Laboratori:
Laboratories:
0.0
TOTALE (voci sopra-elencate):
TOTAL:
75.0
Ore di lezione settimanali:
6.0
Prerequisiti:
Prerequisites:
E' richiesti almeno la conoscenza degli argomenti dei corsi di Informatica per la Finanza e di Matematica Finanziaria Avanzata.
As a minimum, knowledge of the topics covered in the courses on IT for Finance and Advanced Financial Mathematics.
Obiettivi formativi:
Educational goals:
L'obiettivo è di approfondire la conoscenza sui derivati sia attraverso l'analisi di alcuni comportamenti delle variabile coinvolte nel prezzamanto dei derivati sia su alcuni derivati più complessi.
The aim of the course is to increase knowledge of derivatives both through an analysis of certain modes of behaviour of the variables involved in pricing and by studing some of the more complex derivatives.
Contenuto del corso:
Course contents:
Verrà trattato il fenomeno del volatility smile nei prezzi delle opzioni e verranno introdotti modelli di stima della volatilità. Verrano inoltre trattati i derivati sui tassi di interesse.
The phenomenon of volatility smile in option prices will be examined and estimation volatility models will be presented. Derivatives on interest rates will also be studied.
Testo di riferimento 1:
Course text 1:
J.C. Hull, Opzioni, futures e altri derivati, Il Sole 24 Ore, 3a edizione - Cap. 15, 17, 22, 24. (pagine/pages: 97)
Metodi didattici:
Teaching activities:
lezione frontale+esercizi
Lectures; applied activities
Struttura della verifica del profitto:
Assessment:
orale
oral
Descrizione verifica del profitto:
Prova orale
Oral exam.
Lingua di insegnamento:
Teaching language:
Italiana
Italian
Altre informazioni:
Other information:
sottoperiodo: VI
SUB-PERIOD VI
 
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