Codice: Course code: |
18011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno accademico: Academic year: |
2005-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo del corso: Course title: |
Matematica finanziaria avanzata I
Advanced Financial Mathematics I |
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Modulo: Module: |
Unico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Docente 1: Teacher 1: |
BERTOCCHI Maria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo Docente 1: Teacher 1: |
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Sdoppiamento 1: Splitting 1: |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulo 1: Module 1: |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità 1: Type 1: |
Convenzionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Settore scientifico-disciplinare: Reference sector: |
SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno di corso: Year of degree course: |
Secondo quanto indicato nei piani di studio
According to Study Programme |
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Facoltà: Faculty: |
Economia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità di frequenza: Type: |
Non obbligatoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semestre: Semester: |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sottoperiodo: Sub period: |
0° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero totale di crediti: Total credits: |
3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carico di lavoro Workload |
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Prerequisiti: Prerequisites: |
E' richiesti almeno la conoscenza degli argomenti dei corsi di Informatica per la Finanza e di Matematica Finanziaria Avanzata.
As a minimum, knowledge of the topics covered in the courses on IT for Finance and Advanced Financial Mathematics. |
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Obiettivi formativi: Educational goals: |
L'obiettivo è di approfondire la conoscenza sui derivati sia attraverso l'analisi di alcuni comportamenti delle variabile coinvolte nel prezzamanto dei derivati sia su alcuni derivati più complessi.
The aim of the course is to increase knowledge of derivatives both through an analysis of certain modes of behaviour of the variables involved in pricing and by studing some of the more complex derivatives. |
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Contenuto del corso: Course contents: |
Verrà trattato il fenomeno del volatility smile nei prezzi delle opzioni e verranno introdotti modelli di stima della volatilità.
Verrano inoltre trattati i derivati sui tassi di interesse.
The phenomenon of volatility smile in option prices will be examined and volatility estimate models will be presented. Derivatives on interest rates will also be studied. |
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Testo di riferimento 1: Course text 1: |
J.C. Hull, Opzioni, futures e altri derivati, Il Sole 24 Ore, 3a edizione - Cap. 15, 17, 22, 24. (pagine/pages: 97) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metodi didattici: Teaching activities: |
lezione frontale+esercizi
Lectures; applied activities |
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Struttura della verifica del
profitto: Assessment: |
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Descrizione verifica del profitto: |
Prova orale
Oral exam. |
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Lingua di insegnamento: Teaching language: |
Italiana
Italian |
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Altre informazioni: Other information: |
sottoperiodo: VI
SUB-PERIOD VI |
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